Lehrveranstaltungen des aktuellen Semesters

Mathematische Stochastik (VL)

Vorlesung

Beschreibung:

Wahrscheinlichkeitsmodelle und Zufallsexperimente
Zufallsvariable und Bildmaße, Kenngrößen von Zufallsvariablen und Verteilungen
Mehrstufige Modelle: Übergangswahrscheinlichkeiten und stochastische Unabhängigkeien
Gesetze der großen Zahlen und zentraler Grenzwertsatz, Poissonscher Grenzwertsatz
Messbare Funktionen und allgemeines Maßintegral und deren Anwendung in der Stochastik
Exemplarische Behandlung von Fragestellungen aus den Gebieten Statistik, stochastische Prozesse, Versicherungsmathematik
Probleme der stochastischen Modellierung