Lehrveranstaltungen des aktuellen Semesters

Optimierung (VL)

Vorlesung

Beschreibung:

Modellbeispiele aus der Praxis
Unrestringierte Optimierung
- notwendige und hinreichende Optimalbedingungen
- global konvergente Abstiegsverfahren, z.B.
  - Gradientenverfahren
  - Trust-Region-Verfahren)
- lokal schnell konvergente Verfahren, z.B.
  - Newton- und
  - Quasi-Newton-Verfahren)
- lokal und global schnell konvergente Verfahren, z.B.
  - globalisierte Newton-Verfahren
Restringierte Optimierung
- notwendige und hinreichende Optimalitätsbedingungen
- numerische Verfahren, z.B.
  - Penalty-Verfahren
  - SQP-Verfahren
Ausgewählte Kapitel, z.B.
- konvexe Optimierung
- Dualität
- parametrische Optimierung